Curso Taller – Value at Risk

Fecha de inicio

Fecha de inicio
7 de diciembre de 2021

Carga horaria

Carga horaria
10 horas

Modalidad

Modalidad
Virtual (Google Meet)

Importancia del curso

Value at Risk es una metodología que permite calcular los diferentes riesgos en las inversiones financieras, de esta forma, mediante este modelo se puede establecer el riesgo de las inversiones, de manera que ser capaces de minimizar la pérdida máxima posible según las condiciones del mercado.

Este curso-taller está diseñado para que aprendas a emplear la metodología Value at Risk (VaR) para cuantificar el riesgo de mercado de carteras de inversión.

¿A quién va dirigido?

Este curso-taller está abierto a todo público en general que esté interesado.

Objetivos

  • Proporcionar a los participantes los conocimientos de los principales conceptos y aplicación del VaR – Value at Risk para generenciar risgos en el mercado financiero.

Metodología de aprendizaje

El curso-taller contará con las siguientes estrategias de enseñanza-aprendizaje:

  • Sesiones de presentación y discusión online.
  • Presentaciones de materiales.
  • Prácticas grupales e individuales.
  • Aplicación práctica de conceptos.

Contenido programático

Módulo 1. Gestión de Riesgos Financieros

  • Motivación
  • ¿Qué es riesgo?
  • Riesgos que enfrentan las empresas
  • ¿Qué son los derivados financieros?
  • Gestión de riesgos financieros
  • ¿Qué es VaR?
  • Tipos de VaR
  • Valuación
    • Price-based
    • Yield-based

Módulo 2. Estadística Básica

  • Estimando retornos
  • Estimando volatilidades
  • Estimando matrices de varianzas y covarianzas
  • Distribuciones de probabilidades.
  • VaR paramétrico
    • Supuestos
    • Metodología
    • Inputs
    • Medición de riesgos (individual)
    • Medición de riesgos (portafolio)

Módulo 3. Valor a Riesgo

  • VaR por Simulación Histórica
    • Supuestos
    • Metodología
    • Inputs
    • Medición de riesgos (individual)
    • Medición de riesgos (portafolio)
  • VaR por Montecarlo
    • Supuestos
    • Metodología
    • Inputs
    • Medición de riesgos (individual)
    • Medición de riesgos (portafolio)

Módulo 4. Práctica Integradora

  • Backtesting VaR
  • Stress Testing VaR
  • Análisis de escenarios

¿Necesitás más información?

Complete el formulario a continuación y nuestros representantes del centro de atención al estudiante se comunicarán contigo en la brevedad.





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