Curso Taller – Instrumentos de Renta Fija, Valuación y Riesgos

Fecha de inicio

Fecha de inicio
30 de noviembre de 2021

Carga horaria

Carga horaria
24 horas

Modalidad

Modalidad
Virtual (Google Meet)

Importancia del curso

Este curso de Instrumentos de Renta Fija ofrece a los participantes las herramientas fundamentales con las cuales un inversionista debe analizar sus inversiones y de acuerdo a ello tomar decisiones estratégicas.

De este modo, en este curso se estudiará la mecánica de los mercados de renta fija, también los distintos tipos de instrumentos, las técnicas de valoración y las herramientas de gestión del riesgo para estos instrumentos.

¿A quién va dirigido?

Este curso-taller está abierto a todo público en general que esté interesado.

Objetivos

  • Comprendan las características de los instrumentos de Renta Fija.
  • Obtener una visión global del Mercado de Renta Fija, desde el punto de vista de la descripción de los mercados, las modalidades de negociación, valoración, medición de riegos, así como adquieran competencia para el análisis de posiciones de mercado.
  • Aprender a realizar inversiones de manera profesional y así logren realizar un eficiente control del riesgo y analizar posibilidades de inversión y financiamiento.

Metodología de aprendizaje

El curso contará con las siguientes estrategias de enseñanza-aprendizaje:

  • Sesiones de presentación y discusión online
  • Presentaciones de materiales
  • Prácticas grupales e individuales

Contenido programático

Módulo 1. Bonos

  • Características generales de los bonos
  • Riesgos asociados a los bonos

Módulo 2. Valuación y rendimiento

  • Valor tiempo del dinero
  • Principios de valuación
  • Medidas de rendimiento
  • Tasas spots
  • Bootstrapping

Módulo 3. Curvas

  • Interpolación lineal
  • Interpolación cubica
  • Nelson y Siegel
  • Yields spreads
  • Tasas forwards

Módulo 4. Riesgos y sensibilidades

  • Duration
  • Modified duration
  • Convexity
  • PV01

Módulo 5. Riesgos y sensibilidades

  • Movimientos en la curva de tasas de interés
  • Riesgo de reinversión
  • Riesgo de pérdida de capital
  • Cobertura con duration
  • Cobertura con convexity

Módulo 6. Ejercicios ejemplo en Excel

  • Calculadora de bonos
  • Indicadores
  • Análisis de sensibilidades
  • Análisis de escenarios
  • Código de interpolación lineal
  • Código de interpolación cubica
  • Nelson y Siegel
  • Construcción de tasas spot
  • Construcción de tasas forwards
  • Estrategias de renta fija

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